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Bancos estão aptos a atender Basileia 3

Por Eduardo Campos e Monica Izaguirre | De Brasília – 21/03/2014 às 05h00.

O sistema financeiro brasileiro não apresenta qualquer dificuldade para se  enquadrar às regras prudenciais e de capital exigidas por Basileia 3. Se todas  as determinações começassem a valer em novembro de 2013, apenas quatro bancos,  de um universo de 135, ficariam desenquadrados do requerimento mínimo,  considerando todas as deduções previstas no cálculo do patrimônio de referência,  entre as quais as relativas a créditos tributários.

A informação foi dada pelo diretor de fiscalização do Banco Central (BC),  Anthero Meirelles, que apresentou na quinta-feira o Relatório de Estabilidade  Financeira (REF) referente ao segundo semestre de 2013.

Segundo o Meirelles, esse resultado mostra a tranquilidade com que o sistema  financeiro nacional é capaz de fazer a transição para as novas regras  prudenciais decorrentes da última revisão do acordo internacional de Basileia  sobre capital mínimo de bancos.

O prazo para adaptação no Brasil vai até 2019 ou 2022, dependendo da regra  considerada.

Ainda de acordo com Meirelles, o aporte de capital necessário ao  reenquadramento dessas quatro instituições que ficariam com capital abaixo do  mínimo requerido seria de apenas R$ 10 bilhões. O valor corresponde, em média, a  60% do lucro anual desses bancos, ou seja, bastaria reter menos do que o lucro  de um ano para atender aos patamares mínimos.

Na avaliação sobre o sistema financeiro, a principal mensagem do REF é que  apesar de um cenário de redução global de liquidez, o sistema financeiro  permaneceu sólido e os resultados dos testes de estresse concluem pela adequada  capacidade de suportar efeitos de choques decorrentes de cenários adversos,  inclusive aqueles de extrema deterioração das condições macroeconômicas.

Olhando para a primeira metade de 2014, Meirelles disse que o ambiente  externo segue desafiador em função da transição das condições monetárias nos  Estados Unidos, mas tanto a economia brasileira quanto os bancos têm condições  de enfrentar esse quadro de maneira robusta.

“É um semestre desafiador, mas não só já enfrentamos quadros parecidos, bem  como os testes de estresse mostram que nosso sistema tem plenas condições de  enfrentar esses momentos mais desafiadores de forma muito robusta”, disse.

Para Meirelles, esse movimento de maior volatilidade é explicado  preponderantemente pelo quadro externo. “Não vejo elementos domésticos  predominando. O comportamento do Brasil é muito semelhante ao de outras  economias, talvez até muito melhor que outros países depois do programa de venda  de swaps cambiais, que reduziu a volatilidade, além do próprio movimento de  política monetária”, disse.

Ainda de acordo com Meirelles, neste primeiro semestre a liquidez deve  permanecer em linha parecida com a vista no fim de 2013.

Um dos testes feitos pelo BC na elaboração do REF é o de liquidez, que tenta  medir a capacidade de os bancos lidarem com uma corrida bancária ou evento que  os obrigue a se desfazer de modo rápido de seus ativos para a cobertura de  passivos.

De acordo com o relatório, o risco de liquidez continua baixo, mas apresentou  pequeno aumento no segundo semestre do ano passado.

O chamado Índice de Liquidez (IL) do sistema caiu de 1,63% no primeiro  semestre para 1,52%, mas segundo o BC segue em “patamar confortável”, mesmo  sendo o menor desde janeiro 2002, início da série disponível.

Quanto maior o número, mais confortável é a situação de liquidez das  instituições financeiras. O índice representa a relação entre os ativos mais  líquidos do sistema bancário e os compromissos que a instituição teria de  cumprir em um prazo de 30 dias em um hipotético cenário de estresse.

Mesmo no pior cenário simulado, o sistema financeiro manteria nível de  capitalização acima do mínimo requerido. No chamado “cenário de quebra  estrutural”, simulação que resultaria na maior inadimplência projetada, o Índice  de Basileia fecharia maio de 2015 em torno 13% do valor dos ativos ponderado  pelo risco (RWA). Nessa data, o requerimento mínimo ainda será de 11%.

Mesmo o índice mínimo de capital principal, subconjunto do Patrimônio de  Referência (PR) que precisa ser no mínimo de 4,5% do RWA, continuaria sendo  respeitado com larga folga, situando-se em torno de 9%.

O cenário simula como ficariam os bancos em caso de deterioração de diversos  indicadores ao longo de 18 meses. Entre as hipóteses estão uma retração de 2% no  nível de atividade medido pelo IBC-Br, aumento da taxa básica Selic para a casa  de 27,7%, desvalorização cambial com dólar chegando a R$ 4,11 e inflação a 5% ao  ano.

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